Cpi Moving Average

As atividades de investimento bem sucedidas de Thomas Bulkowski8217s lhe permitiram se aposentar aos 36 anos. Ele é um autor e comerciante internacionalmente conhecido com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráficos. Ele pode ser alcançado em Suporte neste site. Clique nos links (abaixo) leva você para a Amazon. Se você comprar NENHUMA coisa, eles pagam pelo encaminhamento. Bulkowskis Média de mudança de 12 meses Escrito por e cópia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. Este artigo discute como usar a média móvel de 12 meses para detectar mercados de touro e urso. Introdução média móvel de 12 meses. A figura acima é um gráfico de linha dos preços de fechamento mensais do índice SampP 500, juntamente com uma média móvel de 12 meses dessas fechaduras (mostrada em vermelho). Observe que, durante o início do mercado ostentoso de 2000 a 2002, o índice caiu abaixo da média móvel em A. Esse foi um sinal para vender e entrar em dinheiro. No mercado ostentoso de 2007 a 2009, o índice também caiu abaixo da média móvel (em B). Em ambos os casos, o índice permaneceu abaixo da média móvel até a recuperação começar em C e D. Se você usasse a média móvel de 10 meses em vez dos 12, o preço perfuraria a média no círculo azul e também ao longo do CB Mova-se no primeiro toque. Aqueles teriam causado uma transação desnecessária (compre então venda ou reversa), então uma média móvel simples de 12 meses funciona melhor. A média móvel ligeiramente mais longa irá levá-lo de volta ao mercado um pouco mais tarde em C e D do que a média móvel simples de 10 meses. Se você testasse isso, certifique-se de usar os preços de fechamento mensais e não os altos ou baixos durante o mês. Você achará que a média móvel reduz o deságio e o risco de compra e retenção. Regras de negociação média móvel de 12 meses Aqui estão as regras de negociação. Compre no mercado quando o índice SampP 500 subir acima da média móvel simples de 12 meses dos preços de fechamento. Vender quando o índice cai abaixo da média móvel. Teste médio médio de 12 meses Solicitei ao Dr. Tom Helget que execute uma simulação no índice SampP 500 de janeiro de 1950 a março de 2010. A tabela a seguir mostra uma parte dos resultados. Aqui está o que ele diz sobre o teste. Meu teste correu de 131950 a 3312010 (20.515 dias ou 56.17 anos) no GSPC. As negociações foram realizadas quando o fechamento cruzou acima da média móvel mensal do período n no final do dia após o sinal. As posições foram encerradas quando o fechamento se cruzou abaixo do mesmo n, média móvel simples na abertura do dia após o sinal. Eu permiti que as ações fracionárias fossem compradas. Meu valor inicial foi de 100. Os períodos da média móvel simples mensal variaram de 6 a 14. A otimização revelou o melhor desempenho para ser o SMA de 12 meses com um retorno anual composto de 7,15. Se alguém fosse comprar no 1291954 (a data do primeiro comércio gerado pelo sistema) e manter a data final, o CAR teria sido 7.36. Você pode baixar uma cópia dos resultados da planilha clicando no link. Escrito e copia de direitos autorais 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte PrivacyDisclaimer para obter mais informações. O homem é o melhor computador que podemos colocar a bordo de uma nave espacial e o único que pode ser produzido em massa com mão-de-obra não qualificada. O índice de preços no consumidor para consumidores urbanos (CPI-U) divulgado nesta manhã coloca a taxa de inflação ano-a-ano em 2.07. É substancialmente inferior à média de 3,777 desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas acima da sua média móvel de 10 anos, agora em 1,77. Para uma comparação da inflação global com a inflação subjacente, que se baseia no IPC, excluindo alimentos e energia, veja esta atualização mensal. Para uma melhor compreensão de como o CPI é medido e como isso afeta sua casa, veja nosso Inside Look sobre os componentes do CPI. Para um exame ainda mais próximo de como os componentes estão se comportando, veja esta visão de raio-X dos dados nos últimos seis meses. O Bureau of Labor Statistics (BLS) compilou dados de CPI desde 1913, e os números estão convenientemente disponíveis no repositório FRED (aqui). Nossos gráficos de inflação de longo prazo datam de 1872, adicionando o índice de preços de Warren e Pearsons para os anos anteriores. A série emendada está disponível no site Robert Shillers do professor Yale (e nobel). Este olhar mais para trás no passado ilustra dramaticamente a oscilação extrema entre inflação e deflação durante os primeiros 70 anos de nossa linha de tempo. Para um olhar de longo prazo sobre o impacto da inflação sobre o poder de compra do dólar, confira esse instantâneo de escala de registro de quatorze décadas mais e como o valor do dólar diminuiu. Inflação anual junho a dezembro viu a inflação aumentar com A exceção do ano que terminou em setembro, que foi ligeiramente deflacionária novamente. Curiosamente, o índice CPI atingiu o pico em agosto e caiu de forma constante de setembro de 2015 a dezembro de 2015, de 237,945 para 236,525, mas a inflação anual aumentou. Isso ocorreu porque outubro, novembro e dezembro de 2014 foram mais deflacionários do que outubro, novembro e dezembro de 2015, de modo que a taxa de cada mês foi substituída, a taxa de inflação anual aumentou, embora a taxa de inflação mensal tenha sido negativa (mas menos negativa do que no ano anterior). Observe a 2 linhas pontilhadas no gráfico que significa o alvo FED. De acordo com a política, o FED visa uma taxa de inflação de 2. Como podemos ver no gráfico nos últimos 25 anos, atingiram o alvo um total de 6 vezes em mais de 300 pontos de dados. Se contamos todas as vezes que atravessaram o alvo ou chegamos perto, obtemos um total de cerca de 25 ou menos de 8 do tempo. Isso empresta credibilidade à idéia de que o FED tem menos controle sobre a inflação (e até a deflação) do que eles gostariam de acreditar. A tendência geral desde 1990 foi reduzida com alguns breves períodos de inflação mais alta. O gráfico mostra a taxa de inflação anual a partir de 1989. A taxa atingiu o pico em outubro de 1990, a partir de 6,29, a partir daí, apresentou uma tendência até que chegou a um nível acima de 1 em 2002. A inflação aumentou de lá para o pico em 5,6 em 2008, pouco antes do acidente que o demitiu A uma deflacionária -2,10. Os FEDs A flexibilização quantitativa impulsionou a inflação de volta para 3.77 até 2011. Mas a operação Twist e QE3 não resultaram em inflação adicional e, em vez disso, as taxas retornaram ao nível 1. No entanto, à medida que os preços começavam a subir de novo em 2014, o preço do petróleo caiu. A sabedoria comum é que, para eliminar o petróleo de xelins e alternativas como Solar e Wind. Mas isso é realmente a causa do excesso de petróleo. E o novo acordo com a Rússia o eliminará. Veja a verdade sobre o acordo de petróleo russo-saudita para obter mais informações. Desflorestação em 2015 À medida que os números de janeiro de 2014 caíram do cálculo e foram substituídos por um enorme -0,47 em janeiro de 2015, a inflação anual se tornou a deflação. A inflação mensal de fevereiro de 2015 a junho, embora alta não foi suficiente para contrariar a desinflação mensal no segundo semestre de 2014, de modo que a inflação total anual ainda era deflacionária. A energia total em uma base sazonalmente ajustada em janeiro caiu -2,8 para o mês, mas em uma base não ajustada, na verdade, baixou -1,7 para o mês e para baixo -6,5 em uma base não ajustada para todo o ano. O óleo combustível caiu -4,8 para o mês (ajustado) e caiu um enorme crescimento de -28,7 por ano. A gasolina caiu -7,3 anualmente. Em uma base anual, a eletricidade caiu -2,4 e o gás natural caiu -12,7. Historicamente falando, em uma base anual, a inflação é muito baixa. A deflação raramente ocorre anualmente, embora seja mais freqüente em uma base mensal. Antes do golpe deflacionário menor em 2015, a última vez que tivemos deflação em uma base anual foi em 2009, mas antes disso foi 1954 e 1955. Antes de 1954, a deflação era muito mais comum, com deflação freqüente durante a década de 1920 e 1930. Assim, a situação atual parece ter mais em comum com o período anterior a 1954 do que no período entre 1960 e 2000. Uma vez que a inflação anual supera os 5, torna-se extremamente problemático para a economia. Mas com inflação tão baixa apesar dos esforços da FED para imprimir dinheiro, alguns estão dizendo que as forças deflacionárias são mais fortes do que a FED. Como ler este gráfico: A linha ondulada preta representa a taxa de inflação anual real, calculada a partir do Índice de Preços ao Consumidor (CPI-U), publicado pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA. Cada mês, o mês mais antigo cai fora do cálculo e um novo mês é adicionado. O CPI cria um padrão para comparar para nos ajudar a determinar o valor de poder de compra real de um dólar porque o nível de preços está em constante mudança devido a aumentos (ou diminuições) na oferta monetária. A linha vermelha é uma média móvel de 12 meses, o que significa que é a média da taxa de inflação anual medida nos últimos 12 meses. Se a linha vermelha está apontando, estamos em uma tendência inflacionária. Quando a linha vermelha está apontando para baixo, temos desinflação, ou seja, os preços não aumentam tão rápido quanto antes e quando a linha preta cai abaixo de zero que é deflação (os preços estão realmente caindo). Se a taxa de inflação é simplesmente tendência para baixo, chamamos de desinflação. Um exemplo de desinflação seria se a taxa de inflação anual for 3,2 no primeiro mês, 3,0 no segundo mês e 2,8 no terceiro mês. Se a desinflação continua e a taxa de inflação cruza abaixo de 0, passamos da inflação para a deflação, uma vez que, por definição, a deflação é uma taxa de inflação negativa. Este é um evento relativamente raro, a última vez que aconteceu (antes de 2009) em uma base anual (os preços foram inferiores ao ano anterior) foi em 1955, embora tenhamos deflação por um único mês em uma base mais regular (onde os preços caíram Em relação ao mês anterior). Por definição, sempre que uma linha atravessa sua média móvel, uma mudança de direção é indicada. Então, quando a linha negra atravessou a linha vermelha em agosto de 2002, que indicava que a inflação já não estava caindo (desinflação), mas agora estava em uma tendência de alta (inflação). A linha de tendência amarela de longo prazo indica que tínhamos estado em declínio desde o pico em 1990. O ponto-chave ocorreu em junho de 2004, quando o índice cruzou acima da linha amarela, confirmando o fim da tendência de queda da inflação. Assim, embora a tendência de baixa de curto prazo tenha terminado em agosto de 2002, a tendência desinflacionária de longo prazo encerrou em junho de 2004. Na inflação 0, o nível geral de preços de uma cesta de bens e serviços permaneceria igual de ano para ano. Custo do gás: preços do gás Fonte: AAA O custo de varejo da gasolina (regular) foi de 3.29 em todo o país em janeiro de 2013, depois aumentou para 3.77 em fevereiro. Em janeiro de 2014, o preço médio nacional para a gasolina regular voltou a ser 3.31 quase idêntico a janeiro de 2013, e aumentou novamente para 3.64gallon em abril de 2014, com a Prêmio em média abaixo de 4.00 em todo o país. Mas, em janeiro de 2015, a média nacional caiu para 2,08, com algumas localidades registrando preços abaixo de 2,00 gallon. Em fevereiro de 2015, os preços da gasolina em todo o país voltaram a subir ligeiramente e estavam em média 2,343 galões. Em janeiro de 2016, a média nacional foi de 1,87 e caiu para 1,71 em fevereiro, mas subiu para 1,96 em março. Claro que os preços variam amplamente em todo o país devido principalmente à imposição de impostos estaduais sobre a gasolina. Por exemplo, a Califórnia impõe impostos de 40,62 centavos por galão na gasolina, além do imposto federal de 18,4 centavos por galão, enquanto muitos outros estados importam menos de 20 centavos por galão. Publicamos vários artigos sobre como o preço do petróleo é afetado pelo petrodólar, mas os preços da gasolina também são afetados por impostos estaduais federais e rodoviários. Historicamente, os democratas empurraram para um aumento no imposto de rodovia federal de 18,4 cêntimos por galão que financia o Fundo de Fiduciárias Rodoviárias, a principal fonte de financiamento de programas federais de rodovias e trânsito. Isso aumentaria o preço que você paga na bomba não apenas enquanto os preços do gás são baixos, mas mesmo que os preços da gasolina voltem para os níveis mais altos anteriores. Inflação anual: inflação em 2014 2014 começou com 1,58 inflação anual em janeiro subindo para 2,13 em maio. Embora a inflação mensal nos primeiros dois meses tenha sido de 0,37 cada, a 0,64 março teve quase a mesma inflação que os dois meses anteriores combinados e voltou a baixar 0,33 em abril e 0,35 em maio. Mas anualizar essa taxa ainda resultaria em inflação anual de 4,20, ao mesmo tempo em que a taxa de março de anualização resultaria em uma enorme inflação total de 7,668 no ano. Felizmente, o primeiro trimestre geralmente é o mais alto e, em seguida, a inflação diminui e muitas vezes acaba em deflação no último trimestre do ano. A inflação mensal foi negativa (desinflacionária) todos os meses de julho a novembro, exceto setembro, quando foi ligeiramente inflacionária 0,08. A inflação em 2013 2013 começou em 1.59 e teve um mínimo de 1,06 em abril com altas em fevereiro e julho de 1,98 e 1,96, respectivamente. Setembro caiu para 1,18 e outubro caiu para um novo mínimo de 0,96 para o ano. No mês de novembro, subiu um pouco para 1.24 e dezembro terminou o ano em 1.50, não muito longe de onde começou. Diminuição quantitativa (e inflação) Em 25 de novembro de 2008, a Reserva Federal anunciou que compraria até 600 bilhões em títulos de agência de dívida garantida (MBS) e dívida de agência. Este foi o início do programa Quantitative Easing e mais tarde chamado QE1. Em dezembro, o FED reduziu as taxas de juros para perto de zero. Em março de 2009, a FED anunciou que compraria mais 750 bilhões em hipotecas imobiliárias (Mortgage Backed Securities) e 300 bilhões em Títulos do Tesouro, principalmente porque a taxa de inflação ainda estava indo para baixo. Muitas vezes, há um atraso nos efeitos da criação de dinheiro, mas quando o QE1 termina, a taxa de inflação mais uma vez começa a cair, gastando muito de 2010 em pouco mais de 1. Então, o FED decide que o QE2 é necessário e desta vez ele compra outros 600 bilhões de prazos mais longos Notas do Tesouro. A taxa de inflação aumenta para quase 4, mas quando QE2 para a taxa de inflação começa a cair de novo. Pessoalmente, adoro ver a taxa de inflação ficar entre 1 e 2 ou melhor ainda entre 0 e 1. A longo prazo, as baixas taxas de inflação baixas beneficiam todos, já que as pessoas podem julgar com precisão seus custos futuros e tomar decisões comerciais sólidas. Mas o governo prefere uma taxa de inflação maior para que ele possa pagar suas dívidas com dólares mais baratos. A inflação também corroe as poupanças e faz com que os consumidores atuem imprudentemente e gastem mais do que se houvessem um dinheiro sólido (imutável). Isto é o que o governo significa, estimulando a economia, ou seja, fazendo com que as pessoas gastem mais do que com prudência. Os óbvios efeitos a longo prazo são uma sociedade com mais dívidas do que deveria ter e, assim, vemos falhas como vimos em 2008. Então, o governo tem que fazer algo para imprimir mais dinheiro para corrigir o problema que criou ao imprimir dinheiro no primeiro Lugar, colocar. Para mais detalhes, veja: Estimule a Economia. Não, em 21 de setembro de 2011, o Comitê Federal de Mercado Aberto anunciou a Operação Twist. Em 13 de setembro de 2012, o FED anunciou o QE3, que foi de 40 bilhões no mês de dezembro, e em 12 de dezembro de 2012 anunciaram um adicional de 45 bilhões por mês, sem um fim definitivo à vista. Nós adicionamos QE1, QE2, Operation Twist e QE infinito ao gráfico para que você possa ver os efeitos sobre a taxa de inflação. Estas Bombas Quantitativas não eram seus esquemas típicos de impressão de dinheiro da FED. No QE1, que durou de 25 de novembro de 2008 a 31 de março de 2010, a FED começou comprando 500 bilhões em títulos garantidos por hipotecas. A maioria desses títulos era praticamente inútil neste momento. Mas apenas alguns meses antes, eles eram considerados parte da oferta monetária maior. Então, de fato, o FED renunciou aos proprietários desta dívida de lixo e impulsionou a oferta de dinheiro, ao mesmo tempo, convertendo lixo sem valor em títulos valiosos. Em dezembro, Ben Bernanke começou a diminuir, o que lentamente desligou o fluxo de dinheiro fácil e, até outubro de 2014, o fluxo foi totalmente interrompido. No nosso vídeo O que é o Propósito Real do Federal Reserve Edward Griffen lembra-nos que a Reserva Federal é realmente apenas um cartel bancário e principalmente tem interesses de seus membros no coração. Então, monetizar papel imobilizado sem valor e resgatar os bancos que os mantiveram tem todo o sentido quando se olha nessa luz. O Operation Twist foi anunciado em 21 de setembro de 2011 e foi projetado para comprar notas do Tesouro de longo prazo no mercado aberto ao mesmo tempo em que vende notas de curto prazo. Isso teria o efeito de reduzir as taxas de juros de longo prazo. Teoricamente, isso deveria ter ajudado os mutuários hipotecários a conseguir melhores casas (mas mais importante para o cartel bancário) impulsionar a demanda de empréstimos e as margens de lucro dos bancos. Até certo ponto, isso aconteceu, mas provavelmente não na medida em que eles esperavam. Aqui, na InflationData, gostamos de levar nossos números de inflação diretamente com o menor ajuste possível, então nós apenas olhamos os números não ajustados. Muitas vezes, você ouvirá números diferentes citados nas mídias populares porque geralmente usam os números desestacionalizados. Ao analisar a taxa de inflação mensal, podemos ver os vários componentes que compõem a taxa de inflação anual. A taxa de inflação anual é composta pelas 12 taxas mensais mais recentes. Então, quando uma taxa mensal pequena ou negativa (deflação) é substituída por uma grande taxa mensal positiva, podemos ver um salto significativo na taxa de inflação anual em um único mês. Por outro lado, se uma grande taxa de inflação mensal for substituída por uma menor, a inflação diminuirá. Por exemplo, em fevereiro de 2014 apresentou uma taxa de inflação mensal de 0,37, que foi substituída por uma taxa de 0,43 em fevereiro de 2015, de modo que a taxa de inflação anual manteve-se praticamente igual à do mês anterior. A inflação anual (na verdade, a deflação) passou de -0,09. Em janeiro até -0,03 em fevereiro. Mas, no mês anterior (em janeiro de 2015), vimos uma taxa mensal bastante grande de 0,37 para janeiro de 2014 ser substituída por uma deflação -0,47 para janeiro de 2015, o que foi suficiente para mudar a taxa de inflação anual de 0,76 em dezembro de 2014 para -0,09. Em janeiro de 2015. Veja o MIP atual para ler mais sobre o que estamos prevendo para o próximo mês e no próximo ano. Veja o índice Misery para o efeito combinado de Desemprego e Inflação. Você também pode estar interessado em saber como calcular a taxa de inflação. Ou você pode simplesmente usar nossa Calculadora de Inflação para fazer os cálculos para você. Mais Calculadoras de Inflação. Para calcular o quanto de poder de compra que você perderia em outras taxas, vá para a Calculadora de inflação composta aka. Calculadora de Planejamento de Aposentadoria e você pode ver o quão devastador de 6 ou 10 pode ser com seu ovo de aposentadoria. Quanto você precisa ganhar no próximo ano para manter a inflação Veja nossa Calculadora de Inflação Salarial para descobrir. Outros artigos: Velocidade do dinheiro: História recente da inflação - O grande quadro: em meados de 2002, na profundidade da recessão, depois de registrar um novo mínimo de pouco mais de um ponto percentual (1,07), a taxa de inflação cruzou de volta através de sua Média móvel, indicando que o período desinflacionário terminou e a inflação aumentou de novo. A partir daí, a taxa de inflação começou uma tendência de 6 anos, com os preços ao consumidor em geral aumentando, principalmente devido ao aumento do volume de caixa do banco central. A única exceção a essa política monetária causada por aumento foi a interrupção do fornecimento devido ao furacão Katrina (Katrina Spike), que foi imediatamente seguido por um declínio correspondente na taxa de inflação, trazendo o nível médio de inflação em um período ligeiramente mais longo de volta na tendência ascendente. Seguindo o pico de Katrina foi o pico de petróleo. O que também pode ter trazido a taxa de inflação para um alto artificial (ou seja, não com base em fatores monetários, mas fatores de oferta), de modo que os preços do petróleo caíram de volta à realidade, a taxa de inflação também começou a cair (desinflação), para retornar o sistema ao equilíbrio A linha de regressão linear. A linha de tendência azul é chamada de linha de Regressão LinearLinear e mostra a tendência ao longo do tempo durante todo o período. Uma linha de regressão linear divide matematicamente o gráfico de modo que exatamente metade do volume está acima da linha e a outra metade está abaixo. Como podemos ver, a tendência ao longo do período deste gráfico (desde 1990) está diminuindo ligeiramente (a linha azul é inclinada para baixo). Também podemos ver a relação entre um aumento nos preços dos alimentos e da energia à medida que os preços do petróleo impulsionaram a taxa de inflação até um pico de 5,6 em meados de 2008 e, à medida que a bolha do petróleo explodiu, iniciou a tendência descendente. Finalmente, o mercado imobiliário e o mercado de ações caiu reduzindo a oferta monetária, criando uma crise de liquidez, mergulhando-nos em um período de deflação onde os preços eram realmente inferiores ao ano anterior, atingindo uma baixa deflacionária de -2,1 em julho de 2009. Desde Então, inflacionada como resultado do estímulo do Trilhão de Dólares, mas depois começou a cair lentamente. Junto com o QE2, o segundo dos estímulos monetários de Bernankes e a inflação voltaram a crescer e cruzaram acima de sua média móvel e acima da linha de regressão linear azul e tiraram o canal de baixa tendência e começaram a voltar para cima. Então, julho de 2009, em -2,10, pode ter sido o ponto de viragem e a parte inferior da tendência de baixa. Para obter mais informações, consulte: O que é a redução quantitativa A taxa de inflação média anual para todo o período desde 1913 foi de 3,15 por ano. (Usando Média Geométrica). Para mais informações sobre o Meio Geométrico, veja: Inflação por Década. Veja o Comentário atual acima para uma explicação sobre o que este gráfico está nos informando sobre a inflação agora. Veja o MIP atual para ler mais sobre o que estamos prevendo para o próximo mês e no próximo ano. Lembre-se que nossas projeções são baseadas em fórmulas matemáticas sonoras, não simplesmente expandindo a tendência atual para sempre. Conecte-se com Tim on Use nossa pesquisa personalizada para encontrar mais artigos como este